Истинный максимум дня ускорения выше
2. Истинный максимум дня ускорения выше наивысшего истинного максимума за N последующих дней.
Как вытекает из этих определений, дни ускорения невозможно распознать, пока не пройдет N дней после их появления. Заметьте также, что хотя большинство дней ускорения являются и днями разгона, но не исключено, что критериям дня ускорения будет отвечать день, который не является разгонным днем. Например, вполне возможно, чтобы дневной минимум ниже минимума за последние пять дней, дневной максимум выше максимума последующих пяти дней, и цена закрытия была выше минимума предыдущего дня.
Рис. 6.12 и 6.13 показывают примеры дней ускорения (при значении N = 5). Как можно видеть, дни ускорения чаше всего возникают при ускорении тренда — отсюда и название.
Рисунок 6.11.
ДНИ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО РАЗГОНА НА «МЕДВЕЖЬЕМ» РЫНКЕ: КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ, ИЮНЬ 1994
Примечание: Т - день верхнего разгона; 1 - день нижнего разгона.
Появление дней верхнего ускорения, особенно группами, может рассматриваться как свидетельство того, что рынок находится в «бычьей» фазе (рис. 6.12). Аналогичным образом, преобладание дней нижнего ускорения является подтверждением того, что рынок в «медвежьем» состоянии (рис. 6.13). В гл. 18 мы используем концепцию дней ускорения для конструирования торговых систем.