к громадной прибыли, поскольку система
Этот сигнал к продаже снова приводит к громадной прибыли, поскольку система остается в короткой позиции на протяжении периодов снижения цен февраля-марта 1994 г., колебания цен в узком диапазоне в апреле-августе и снижения цен в сентябре-октябре (рис. 18.7 и 18.8). Эта позиция, в конце концов, меняется на противоположную спустя примерно 10 месяцев и более 11 пунктов цены казначейских облигаций (рис. 18.8). Возникшая в результате длинная позиция удерживалась на протяжении последующего значительного повышательного тренда, который все ещё продолжался в момент написания этой книги.
За показанный период в три с половиной года результативность системы была весьма хорошей: она зарегистрировала три сделки с большой прибылью, одну сделку с умеренными убытками и одну приблизительно безубыточную сделку.
Рисунок 18.7.
СИСТЕМА ПРОБОЯ ДНЯ С УСКОРЕНИЕМ (N2 = 4), ГРАФИК 3: НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ НА КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ
