Полный курс технического анализа

Полный курс технического анализа


Глава 5 Осциллятор скорости рынка (the momentum oscillator)


Осциллятор скорости рынка сравнивает сегодняшнюю цену закрытия с ценой закрытия торговой сессии, которая была определенное число дней тому назад. Например, чтобы вычислить 9-дневный осциллятор, нужно из сегодняшней цены закрытия вычесть цену закрытия, зафик­сированную девять дней назад. Если вы хотите сделать более быстрый или более медленный осциллятор, то просто сократите или увеличьте количество дней (рис. 15.8).
Формула осциллятора скорости рынка сле­дующая:
М = С - Сn,
где С — самая последняя цена закрытая, а Сn -цена закрытия n дней тому назад.
Предположим n = 9, осциллятор скорости рынка находится выше нулевого уровня и повышается, 9-дневная разность цен является поло­жительной и увеличивается, т.е. тенденция является повышательной и ускоряется (рис. 15.9). Если график осциллятора горизонтален, это зна­чит, что 9-дневная разность цен оставалась примерно одинаковой в те­чение периода бокового движения. Если осциллятор скорости рынка начинает снижаться, находясь выше нулевого уровня, то прирост цен за последние девять дней меньше соответствующего прироста в преды­дущие дни, т.е. повышательная тенденция замедляется.
Когда 9-дневный осциллятор скорости рынка падает ниже нулево­го уровня, то текущая цена закрытая ниже цены закрытая, зафиксиро­ванной девять дней назад. По мере того как понижательная тенденция набирает «медвежье» ускорение (т.е. 9-дневные снижения становятся больше), инерционная линия ускоряется вниз от нулевого уровня. Раз­ворот графика осциллятора наверх на отрицательной территории оз­начает, что величина 9-дневных различий уменьшается, т.е. понижатель­ная тенденция замедляется.
Осциллятор скорости рынка является опережающим индикатором — он перестает расти (падать), когда цены все еще растут при повы­шательной тенденции (падают при понижательной), и меняет свое направление, когда тенденция начинает замедляться. Поскольку тренды обычно демонстрируют снижение скорости перед тем, как изменить свое направление, осциллятор скорости рынка может да­вать раннее предупреждение о том, что, возможно, надвигается смена тенденции.



Темп изменений (rate of change)
Схождение- расхождение скользящих средних (moving average convergence-divergence)
Схождение- расхождение скользящих средних 2
Схождение- расхождение скользящих средних 3


Схождение- расхождение скользящих средних 4
Схождение- расхождение скользящих средних 5
Схождение- расхождение скользящих средних 6
Схождение- расхождение скользящих средних 7
Схождение- расхождение скользящих средних 8
Схождение- расхождение скользящих средних 9

Схождение- расхождение скользящих средних 10
Схождение- расхождение скользящих средних 11
Схождение- расхождение скользящих средних 12
Схождение- расхождение скользящих средних 13
Схождение- расхождение скользящих средних 14
Индекс относительной силы (relative strength index)
Стохастический осциллятор (stochastic)
Коридор скользящих средних (the moving average channel)
Покупка с помощью осцилляторов и ксс
Покупка с помощью осцилляторов и ксс 2

Покупка с помощью осцилляторов и ксс 3
Покупка с помощью осцилляторов и ксс 4
Продажа с помощью осцилляторов и ксс
Дополнительные советы относительно ксс
Вершины микро-м и впадины микро-w (micro-m tops and micro-w bottoms)
Вершины и впадины 2
Заключение
Действительно ли существуют циклы?
Действительно ли существуют циклы 2
Действительно ли существуют циклы 3

Начало исследования циклов
Начало исследования циклов 2
Основы теории циклов
Циклическая модель
Период и частота
Фаза, гребень и впадина
Амплитуда и ось
Восемь шагов при проведении циклического анализа
Шаг 1: выбор данных
Понимание природы данных.

Выбор типа данных.
Выбор длины отрезка данных.
Выбор степени сжатия данных.
Внутридневные данные.
Дневные данные.
Недельные данные.
Месячные данные.
Квартальные и годичные данные.
Шаг 2: визуальная проверка данных
Шаг 3: перевод данных в логарифмическую форму

Перевод данных в логарифмическую форму 2
Шаг 4: сглаживание данных
Сглаживание с целью удаления случайных колебаний.
Шаг 5: отыскание возможных циклов
Периодограмма.
Периодограмма 2
Периодограмма 3
Периодограмма 4
Периодограмма 5
Ряды фурье.

Спектральный анализ.
Шаг 6: полное снятие направленности с данных с использованием отклонений от скользящей средней
Шаг 6 (2)
Шаг 7: проверка циклов на статистическую значимость
Общие соображения относительно интерпретации результатов статистической проверки.
Гармонический анализ.
Тест бартелса.
F-коэффициент.
Хи-квадрат.
Резюме.

Шаг 8: комбинирование и проецирование циклов
Комбинирование и проецирование циклов 2
Использование циклов в торговле
Корректировка смещения цикла
Окна цикла
Трендовые циклы и временные циклы
Заключение
Что мы расскажем вам о торговых системах
Преимущества автоматических торговых систем
Три основных типа систем

Системы следования за трендом
Системы скользящей средней
Системы скользящей средней 2
Системы скользящей средней 3
Системы скользящей средней 4
Системы скользящей средней 5
Системы скользящей средней 6
Системы скользящей средней 7
Системы пробоя
Системы пробоя 2

Слишком много сходных систем.
Пила
Неполное использование длительных ценовых трендов
Неполное использование длительных ценовых трендов 2
Временные большие убытки.
Повышенная волатильность в наиболее результативных системах.
Система хорошо работает при тестировании, но потом «взрывается».
Возможные модификации базовых систем следования за трендом
Условия подтверждения
Глубина пробоя.

Задержка во времени.
Модель
Модель 2
Фильтр
Настройка системы
Разные условия для сигналов к покупке и продаже
Построение «пирамиды»
Покупка
Продажа
Выход из сделки

Основные соображения по поводу противотрендовых систем
Типы противотрендовых систем
Открытие позиции против ценового движения определенной величины с подтверждающей задержкой.
Осцилляторы.
Циклы.
Противоположное мнение (contrary opinion).
Диверсификация
Ослабление текущих убытков
Гарантированное участие в тренде большого масштаба.
Страховка от невезения.

Примеры оригинальных торговых систем
Почему я раскрываю секреты этих систем?
Система широкодиапазонного дня
Определения
Торговые сигналы
Порядок ежедневной проверки
Параметры системы
Список наборов параметров
Иллюстрированный пример
Иллюстрированный пример 2

Иллюстрированный пример 3
Иллюстрированный пример 4
Иллюстрированный пример 5
Иллюстрированный пример 6
Система пробоя дней ускорения
Торговые сигналы
Порядок ежедневной проверки
Параметры
Список наборов параметров
Параметры

Список наборов параметров
Иллюстрированный пример
Иллюстрированный пример 2
Иллюстрированный пример 3
Иллюстрированный пример 4
Иллюстрированный пример 5
Иллюстрированный пример 6
Иллюстрированный пример 7
Иллюстрированный пример 8
Рисунок 18.11. СИСТЕМА ПРОБОЯ ДНЯ С УСКОРЕНИЕМ (N2 = 3), ГРАФИК 2: НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ НА КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ Замечания: Жирные штрихи обозначают дни с ускорением. Направление стрелок указывае




Содержание раздела