Типы противотрендовых систем

Далее предлагаются несколько подходов, которые могут быть исполь­зованы для создания противотрендовой системы.

Открытие позиции против ценового движения определенной величины.

Это, возможно, наиболее прямолинейный подход к противотрендовым системам. Сигнал к продаже генерируется всякий раз, когда рынок вырастает на некоторую минимально необходимую вели­чину выше минимума, достигнутого с момента последнего сигнала к покупке, полученного от противотрендовой системы. Подобным обра­зом сигнал к покупке генерируется, когда рынок падает на некоторую минимально необходимую величину ниже максимума, достигнутого с момента последнего сигнала к противотрендовой продаже. Величина движения цены, которая требуется, чтобы сгенерировать сигнал к тор­говле, может быть выражена как в абсолютных значениях, так и в про­центах. Рис. 17.13 показывает торговые сигналы, которые были бы поданы этим видом противотрендовых систем при пороговом уровне в 4% в октябре 1993 г. — июле 1994 г. на рынке золота*.

Заметьте, что это тот же самый рынок, который ранее использовал­ся в этой главе для иллюстрации потерь на «пиле» в случае использова­ния чувствительной системы следования за трендом. Это не случайно. Противотрендовые системы лучше работают в тех рыночных условиях, когда система следования за трендом ведет себя неважно.