Неполное использование длительных ценовых трендов

Базовые системы следования за трендом подразумевают неиз­менность размеров позиции. В результате при длительном трен­де такая система единожды открывает позицию определенного размера в направлении тренда. Например, на рис. 17.7 систе­ма пробоя с N = 40 дала сигнал к покупке в декабре 1993 г. и держала длинную позицию на протяжении всего восходящего тренда. Прибыльность данной системы могла бы быть увеличе­на, если бы она могла использовать преимущества длительных трендов, генерируя сигналы, указывающие на необходимость увеличения размера позиции.

Нечувствительные (медленные) системы могут потерять значительную часть текущей прибыли.

Хотя медленные ва­рианты систем следования за трендом часто работают неплохо, одна из их неприятных черт состоит в том, что иногда они те­ряют значительную часть текущей прибыли.

Рисунок 17.6.

СИГНАЛЫ СИСТЕМЫ ПРОБОЯ НА РЫНКЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В ТОРГОВОМ ДИАПАЗОНЕ: НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ НА ЗОЛОТО

Замечания: В - сигнал к покупке: цена закрытия выше предыдущего 10-дневного макси­мума; S - сигнал к продаже: цена закрытия ниже предыдущего 10-дневного минимума.