Подстройки рыночной волатильности

Торговый леверидж — отношение размера открытых позиций к вели­чине залоговых средств — следовало бы подстраивать из-за разницы в волатильности. У этого правила есть два аспекта. Во-первых, на более волатильных рынках следует торговать меньшим количеством контрак­тов. Во-вторых, даже на единственном рынке следует изменять коли­чество контрактов в соответствии с колебаниями волатильности. Конеч­но, поскольку нельзя торговать контрактами по частям, трейдеры с ма­ленькими счетами не будут в состоянии производить подобные под­стройки волатильности, что является одной из причин большего рис­ка, связанного с маленькими счетами. (Среди других причин — неиз­бежность превышения желательного уровня максимального риска для каждого контракта и невозможность существенной диверсификации.)