Полный курс технического анализа
Базовые концепции
Эта система также использует дни с ускорением в качестве ключевого источника информации при генерации торговых сигналов. В этой системе разворотные сигналы генерируются при появлении определенного количества дней с верхним ускорением, не чередующихся с днями нижнего ускорения, и наоборот.
Определения
Дни с верхним и нижним ускорением были определены в гл. 6. В дополнение в описании данной системы используются следующие определения:
Счетчик покупки. Счетчик покупки активизируется при получении каждого сигнала к продаже. Счет начинается с нуля и возрастает на одну единицу при определении нового дня с верхним ускорением. Счетчик обнуляется, как только возникает день с нижним ускорением. В результате счетчик покупки представляет количество дней с верхним ускорением, между которыми не появлялись дни с нижним ускорением. Счетчик покупки закрывается при получении сигнала к покупке.
Счетчик продажи. Счетчик продажи активизируется при получении каждого сигнала к покупке. Счет начинается с нуля и возрастает на одну единицу при определении нового дня с нижним ускорением. Счетчик обнуляется, как только возникает день с верхним ускорением. В результате счетчик продажи представляет количество дней с нижним ускорением, между которыми не появлялись дни с верхним ускорением. Счетчик продажи закрывается при получении сигнала к продаже.
Торговые сигналы
Порядок ежедневной проверки
Параметры
Иллюстрированный пример
Заключение
Заключение 2
Заключение 3
Заключение 4
Заключение 5
Выбор наилучших фьючерсных ценовых рядов для компьютерного тестирования
Использование ценовых данных по отдельным фьючерсным контрактам
Ближайшие фьючерсные контракты
Фьючерсные ценовые ряды с постоянным сроком до истечения («бессрочные»)
Фьючерсные ценовые ряды 2
Непрерывные фьючерсы
Непрерывные фьючерсы 2
Непрерывные фьючерсы 3
Непрерывные фьючерсы 4
Сравнение различных типов ценовых серий
Заключение
Тестирование и оптимизация торговых систем
Тестирование и оптимизация торговых систем 2
Основные понятия и определения
Основные понятия и определения 2
Выбор ценовых серий
Выбор временного периода
Выбор временного периода 2
Реалистические предположения
Транзакционные затраты
Остановка торгов.
Оптимизация систем
Прибыль, выраженная в процентах.
Устойчивость к изменению параметров.
Временная стабильность.
Миф об оптимизации
Миф об оптимизации 2
Миф об оптимизации 3
Миф об оптимизации 4
Миф об оптимизации 5
Миф об оптимизации 6
Миф об оптимизации 7
Миф об оптимизации 8
Миф об оптимизации 9
Миф об оптимизации 10
Миф об оптимизации 11
Миф об оптимизации 12
Миф об оптимизации 13
Миф об оптимизации 14
Миф об оптимизации 15
Миф об оптимизации 16
Миф об оптимизации 17
Миф об оптимизации 18
Тестирование или подгонка?
Слепое моделирование
Средняя результативность набора параметров
Правда о результатах моделирования
Правда о результатах моделирования 2
Мультирыночное тестирование системы
Негативные результаты
Этапы построения и тестирования торговой системы
Замечания по поводу торговых систем
Замечания по поводу торговых систем 2
Необходимость нормализации прибыли
Необходимость нормализации прибыли 2
Коэффициент шарпа
Коэффициент шарпа 2
Коэффициент шарпа 3
Три проблемы коэффициента шарпа
Три проблемы коэффициента шарпа 2
Три проблемы коэффициента шарпа 3
Три проблемы коэффициента шарпа 4
Отношение прибыли к максимальному падению стоимости активов (return retracement ratio — rrr)
Отношение прибыли к максимальному падению 2
Отношение прибыли к максимальному падению 3
Отношение прибыли к максимальному падению 4
Годовое отношение прибыль/убытки (gain to pain)
Максимальный убыток как мера риска
Измерение результативности, основанное на сделках
Измерение результативности, основанное на сделках 2
Какой способ измерения результативности следует использовать?
Неадекватность отношения прибыль/риск для оценки торговой результативности финансового управляющего
Неадекватность отношения прибыль/риск 2
Неадекватность отношения прибыль/риск 3
Неадекватность отношения прибыль/риск 4
Графическая оценка торговой результативности
Графическая оценка 2
Подводные кривые
Подводные кривые 2
Подводные кривые 3
Подводные кривые 4
Заключение
Плановый подход к торговле
Шаг 1: определение философии торговли
Шаг 2: выбор рынков для торговли
Соответствие торговому метолу
Диверсификация
Волатильность
Шаг 3: разработайте план управления риском
Стратегия защитных остановок
Диверсификация
Уменьшение левериджа для коррелированных рынков
Подстройки рыночной волатильности
Подстройка левериджа
Шаг 4: установите ежедневную стандартную последовательность действий
Шаг 5: веление блокнота трейдера
Шаг 6: ведение дневника трейдера
Шаг 7: анализ собственных сделок
Анализ сегментированных сделок
Графики стоимости активов
Восемьдесят два правила торговли и замечания по поводу рынка
Начало торговли
Выход из торговли и управление риском (управление деньгами)
Другие правила управления риском (управление деньгами)
Удерживание прибыльных позиций и выход из них
Другие принципы и правила
Ценовые модели
Ценовые модели 2
Анализ и проверка
Мудрость рынка
Изучите свои мотивы.
Соответствие метода торговли вашей индивидуальности.
Ваши торговые подходы в среднем должны быть прибыльными.
Создайте метод.
Разработка метода — тяжелая работа.
Искусство или тяжелая работа?
Хорошая торговля не должна требовать усилий.
Управление финансами и управление риском.
План торговли.
Дисциплина.
Осознавайте свою ответственность.
Потребность в независимости.
уверенность.
Убытки — это часть игры.
Недостаток уверенности и тайм-ауты.
Поиск советов.
Сила терпения.
Важность терпения.
Разработка низкорискованной идеи.
Важность изменения размера пари.
Постепенный вход и выход из рынка.
Быть правым важнее, чем быть гением.
Не бойтесь выглядеть дураком.
Иногда действие важнее, чем осмотрительность.
Поймать часть движения тоже неплохо.
Максимизируйте прибыль, а не количество выигрышей.
Учитесь неверности.
Фиксируйте часть прибыли.
Надежда — палка в колесах.
Не принимайте удобных решений.
Вы не можете выиграть, если обязаны это сделать.
Подумайте дважды, если рынок позволяет вам легко избежать ловушки.
Открытость ума.
Поиск острых ощущений на рынке — слишком дорогое удовольствие.
Спокойствие трейдера.
Опознайте и исключите стресс.
Относитесь с вниманием к интуиции.
Жизненное призвание.
Элементы достижения цели.
Использование двойной мотивации: «по направлению к цели» и «от старого к новому».
Цены не случайны - на рынках можно выигрывать
Вспоминая академиков, верящих в случайный характер рыночных цен, Монро Траут, советник по фьючерсной торговле с одной из лучших историй соотношения риска и прибыли, говорит: «Вероятно, поэтому он
