Тестирование и оптимизация торговых систем

Вы выложили $895, чтобы посетить десятый ежегодный семинар «Сек­реты миллионеров», организованный для фьючерсных трейдеров. За эти деньги, как вы предполагаете, докладчики раскроют некоторую очень значительную информацию.

Текущий докладчик объясняет устройство системы торговли фью­черсами под названием «Супер Мозги» (СМ). Слайд на громадном экра­не демонстрирует ценовой график с символами В и S, представляющи­ми моменты покупки и продажи. Слайд впечатляет: система всегда по­купает дешевле, чем продает.

Этот момент еще больше впечатляет при взгляде на следующий слайд, который показывает почти безукоризненный восходящий тренд на графике вашей суммарной прибыли. Кроме того, вас изумляет чрез­вычайная простота использования системы.

Как утверждает докладчик, «все, что требуется, — это 10 минут в день и знание простейшей арифметики».

Вы никогда не предполагали, что зарабатывание денег на фьючер­сах может быть настолько простым. Вы корите себя за то, что пропус­тили предыдущие девять ежегодных семинаров.

Как только вы возвращаетесь домой, то выбираете 10 различных рынков и начинаете торговать с использованием системы СМ. Ежеднев­но вы следите за своей прибылью. Проходят месяцы, и вы подмечаете странные изменения. Хотя суммарная прибыль на вашем счете демон­стрирует очень устойчивый тренд, как это и происходило в семинарс­ком примере, существует одно отличие: тренд на вашем графике при­были направлен вниз. В чем же ошибка?

Факт состоит в том, что почти для любой торговой системы можно найти иллюстрацию, представляющую ее в выгодном свете. Однако не стоит ожидать, что система будет и далее повторять эти выдающиеся результаты.

Пример из реальной жизни поможет проиллюстрировать этот мо­мент. Когда-то в 1983 г., когда я работал над торговыми системами всего лишь на протяжении пары лет, я прочитал статью в одном жур­нале для трейдеров, которая представляла следующую очень простую торговую систему.